Un EA intradía de seguimiento
Combina una referencia tipo VWAP, EMA 60, retrocesos y confirmación de momentum en gráficos M5.
NASDAQ · M5 · TENDENCIA + RETROCESO
Nasdaq VWAP Pulse
Expert Advisor intradía para MT4 y MT5. Busca impulsos dentro de una tendencia, espera un retroceso hacia una referencia adaptativa tipo VWAP y confirma momentum antes de actuar.
- Nasdaq
- M5
- Compras y ventas
- MT4 + MT5
- USD 79
Traders de índices en MetaTrader
Para quien puede identificar el símbolo Nasdaq de su broker y validar costos y sesión antes de usar automatización.
Acumular posiciones
Usa lógica de posición única, sin martingala, grid ni promediado de pérdidas. MQL5 Market no permite DLL.
LÓGICA EN LENGUAJE SENCILLO
Primero define el sesgo. Después espera el retroceso.
El EA no intenta perseguir cada vela rápida del Nasdaq. Busca que precio, tendencia y momentum formen una secuencia compatible dentro del horario configurado.
Filtra la tendencia
Usa la relación del precio con una referencia adaptativa tipo VWAP y la EMA 60 para definir contexto.
Espera un retroceso
Busca que el precio vuelva hacia una zona de referencia en lugar de entrar después de una extensión.
Comprueba momentum
Exige una confirmación adicional antes de habilitar una entrada de compra o venta.
Administra una posición
Aplica Stop Loss y Take Profit automáticos sin abrir una cesta de recuperación.
CUÁNDO INTENTA OPERAR
Durante la sesión configurada y con tendencia, retroceso y momentum alineados.
Está diseñado para el símbolo Nasdaq equivalente del broker en M5. La nomenclatura puede ser NAS100, USTEC, US100 u otra; esa equivalencia debe comprobarla el usuario.
- 01El precio debe mostrar un contexto direccional compatible con VWAP y EMA 60.
- 02El sistema busca un retroceso en lugar de perseguir un impulso ya extendido.
- 03La confirmación de momentum debe coincidir con la dirección considerada.
- 04El filtro de sesión debe permitir operar en el horario configurado.
RIESGO Y EJECUCIÓN
En M5, los costos y la latencia forman parte del sistema.
El Nasdaq puede moverse rápido y cada broker ofrece un CFD con especificaciones propias. Un backtest sin esos costos puede ser poco representativo.
Stop Loss
Automático en cada posición; la ficha pública no revela el multiplicador exacto.
Salidas
Take Profit automático y gestión sistemática según los parámetros publicados.
Exposición
Una posición a la vez, con tamaño de posición y gestión ajustables. No promedia pérdidas.
Filtros
Precio, tendencia, momentum y sesión de negociación.
No utiliza
Martingala, grid ni promediado. Al estar publicado en MQL5 Market, no puede llamar DLL.
EVIDENCIA DISPONIBLE
El retesteo ya incorpora Monte Carlo y una matriz walk-forward.
La evidencia nueva usa NDXm Darwinex en M5, del 1 de enero de 2024 al 7 de agosto de 2026. Se mantiene separada de la investigación histórica anterior porque el periodo y los supuestos no son los mismos.
| Prueba | Estado | Periodo / alcance | Lectura publicada |
|---|---|---|---|
| Backtest SQX | Disponible | 275 operaciones · periodo no detallado | PF 1,57 · Sharpe 1,84. |
| Retesteo SQX | Disponible | 01 ene 2024 — 07 ago 2026 · NDXm Darwinex M5 | Original: net profit USD 11.230,46 · PF 1,49 · drawdown USD 1.914,55. |
| Out-of-sample | Captura disponible | Aproximadamente oct 2025 — ago 2026 | La curva está capturada; queda pendiente exportar la tabla para publicar métricas exactas. |
| Backtest MT4 | Disponible | 49 operaciones | 59,18% ganadoras · PF 1,62. |
| Backtest MT5 | Disponible | 68 operaciones | 61,76% ganadoras · PF 1,66. |
| Monte Carlo | Disponible | 5 métodos · 200 a 1.000 simulaciones | Al 95%: PF 1,49 orden; 1,37 skip 10%; 1,12 slippage 0–30; 1,19 spread 1–25; 1,18 datos sintéticos. |
| Walk-forward | Matriz aprobada | 23 de 66 combinaciones pasaron | Mejor grupo: 8/9 alrededor de 6 runs y 22% OOS; SQX recomienda reoptimizar cada 89 días usando 409 días. |
En el percentil 95% mostrado, las cinco pruebas Monte Carlo conservan PF superior a 1; el escenario de slippage es el más exigente en Return / Drawdown. Las capturas son evidencia histórica, no una cuenta real ni una garantía. Falta exportar el reporte numérico OOS y definir si la configuración walk-forward definitiva será la recomendada de 6 runs / 22% OOS o la celda inspeccionada de 5 runs / 20% OOS.
Capturas del retesteo
Abre cada imagen para revisar la salida completa de StrategyQuant X. Son simulaciones históricas, no resultados de una cuenta real.
INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN
Empieza por identificar correctamente el Nasdaq de tu broker.
Una configuración técnicamente correcta depende más del contrato y el horario que del nombre visible del símbolo.
- Conecta tu cuenta MQL5En MetaTrader abre Herramientas → Opciones → Comunidad e inicia sesión.
- Instala la versión correctaDesde Mercado → Mis compras, instala MT4 o MT5 en su plataforma.
- Localiza el Nasdaq del brokerRevisa especificaciones del contrato; el nombre puede variar.
- Abre M5 y revisa la sesiónAñade el EA, habilita trading algorítmico y alinea el horario con el servidor.
- Valida costos y ejecuciónEjecuta un backtest con spread, comisión y slippage realistas, y después demo.
PREGUNTAS FRECUENTES
Lo que conviene comprobar antes de elegir Nasdaq Pulse.
¿Qué símbolo de Nasdaq debo usar?
El CFD equivalente ofrecido por tu broker. Confirma tick size, tick value, contrato, horario y sufijo; el nombre por sí solo no basta.
¿Qué temporalidad utiliza?
M5 tanto en MetaTrader 4 como en MetaTrader 5.
¿Opera compras y ventas?
Sí. La ficha publicada describe entradas en ambas direcciones basadas en precio, tendencia y momentum.
¿Qué condiciones busca?
Contexto de tendencia con VWAP y EMA 60, un retroceso, confirmación de momentum y una sesión habilitada.
¿Cómo se definen Stop Loss y salida?
Usa Stop Loss y Take Profit automáticos. La ficha pública no revela el multiplicador exacto; debe revisarse en los parámetros y el backtest.
¿Cuál es el límite de exposición?
La lógica publicada usa una posición a la vez. El tamaño de posición es configurable y debe adaptarse al contrato del broker.
¿Usa martingala, grid o DLL?
No usa martingala, grid ni promediado de pérdidas. Además, las reglas de MQL5 Market prohíben llamadas a DLL en productos publicados.
¿Por qué spread y slippage importan tanto?
Porque opera en M5 sobre un índice rápido. Un costo o retraso pequeño puede cambiar la entrada, la salida y la secuencia de operaciones.
¿Qué evidencia se puede revisar?
Un retesteo SQX 2024–2026, cinco pruebas Monte Carlo, una matriz walk-forward aprobada, una captura OOS y backtests nativos MT4 y MT5. El reporte numérico OOS y la configuración walk-forward definitiva todavía deben exportarse.
¿Cómo se instala?
Desde MQL5 Market, en la plataforma elegida. Después se añade al símbolo Nasdaq correcto en M5 y se habilita trading algorítmico.
¿La configuración recomendada garantiza resultados?
No. Es un punto de partida para prueba. Las especificaciones del CFD, costos, datos y ejecución pueden producir resultados distintos.
¿Los resultados históricos garantizan resultados futuros?
No. Son simulaciones y no eliminan el riesgo de pérdida.
ADVERTENCIA DE RIESGO
El trading apalancado de índices implica riesgo de pérdida y movimientos rápidos. Un Expert Advisor puede fallar por cambios de mercado, spread, slippage, latencia, datos, especificaciones del contrato, conectividad o configuración. Los resultados históricos y simulados no garantizan resultados futuros.